Sapienza Università di Roma · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · libri consigliati, cosa studiare e orario delle lezioni, a.a. 2026/2027
Laboratorio di Processi Stocastici Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: 1. Processi stocastici. Nozioni generali. Il Teorema di esistenza di Kolmogorov. Costruzione di un processo aleatorio. 2. Medie condizionate: definizione. Proprietà e risultati di convergenza. Tempi di arresto. 3. Teoria delle Martingale. Definizioni ed esempi. Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. Teorema di arresto opzionale. 4. Moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Processi di Markov.
Processi Stocastici per la Finanza e le Assicurazioni Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 6 CFU · apri nel catalogo
Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.
Processi Stocastici Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 3º anno · 1º semestre · 9 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: 1. Processi stocastici. Nozioni generali. Il Teorema di esistenza di Kolmogorov. Costruzione di un processo aleatorio. 2. Medie condizionate: definizione. Proprietà e risultati di convergenza. Tempi di arresto. 3. Teoria delle Martingale. Definizioni ed esempi. Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. Teorema di arresto opzionale. 4. Moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Processi di Markov.
Domande frequenti
Quali libri consiglia il prof. Alessandro De Gregorio per Laboratorio di Processi Stocastici?
Baldi – Stochastic Calculus; Steele – Stochastic Calculus and Financial Applications; Williams – Probability with Martingales
Quali libri consiglia il prof. Alessandro De Gregorio per Processi Stocastici per la Finanza e le Assicurazioni?
Il docente non ha ancora pubblicato i testi.
Quali libri consiglia il prof. Alessandro De Gregorio per Processi Stocastici?
Baldi – Stochastic Calculus; Steele – Stochastic Calculus and Financial Applications; Williams – Probability with Martingales