Prof. Andrea Tancredi

Sapienza Università di Roma · Economia · libri consigliati, cosa studiare e orario delle lezioni, a.a. 2026/2027

Models For Risk And Forecasting Canale unico

Economia · esame facoltativo · 9 CFU · apri nel catalogo

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Cosa indica di studiare il docente

Dispense a cura del docente

Argomenti del programma: Modelli mistura; L'algoritmo EM Modelli hidden Markov: aspetti computazionali e loro applicazioni in finanza; Distribuzioni predittive, filtering e smoothing Modelli a volatilità stocastica e loro confronto con modelli arch e garch; Modelli state-space. Filtro di Kalman. Interpretazione bayesiana del filtro di Kalman Modelli per serie storiche multivariate; I modelli VAR. La cointegrazione. I modelli VECM.

Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Andrea Tancredi per Models For Risk And Forecasting?

Zucchini – Hidden Markov models for time series; Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods; Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering; Extreme value models