Prof. Claudia Ceci

Sapienza Università di Roma · Economia · libri consigliati, cosa studiare e orario delle lezioni, a.a. 2026/2027

Teoria del Rischio Canale unico

Economia · 1º anno · 2º semestre · 9 CFU · apri nel catalogo

Libro di testo

David Dickson – Insurance Risk and Ruin Vai su Amazon ›

Cosa indica di studiare il docente

Argomenti del programma: 1. Introduzione alla gestione del rischio in ambito assicurativo. Principi di calcolo del premio e loro proprietà. Esempi. Struttura dei risarcimenti. La variabile aleatoria costo sinistri aggregato. Il calcolo della funzione di ripartizione del costo sinistri aggregato. Calcolo dei momenti. La variabile aleatoria numero sinistri.

Risk Management And Capital Requirements Canale unico

Economia · esame facoltativo · 9 CFU · apri nel catalogo

Tools – Princeton Series in Finance Vai su Amazon ›

Rösch – Deep Credit Risk Machine Learning in Python Vai su Amazon ›

With R and Python Vai su Amazon ›Libraccio · anche usato ›

Cosa indica di studiare il docente

Il materiale di supporto, comprendente slides delle lezioni, esercizi proposti e dispense, sono disponibili al link
Per questo insegnamento è altamente consigliata la frequenza delle lezioni ai fini di una comprensione piena degli argomenti teorici del programma.

Argomenti del programma: Introduzione: mercati OTC, rischio di credito e misurazione della qualità del credito. Mathematical background: processi stocastici, moto browniano, il moto browniano geometrico. La formula di Ito. Media condizionata ad una sigma-algebra. Modello strutturale di default: modello di Merton, calcolo della probabilità di default (DP) utilizzando le proprietà del moto browniano geometrico.

Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Claudia Ceci per Teoria del Rischio?

David Dickson – Insurance Risk and Ruin

Quali libri consiglia il prof. Claudia Ceci per Risk Management And Capital Requirements?

Tools – Princeton Series in Finance; Rösch – Deep Credit Risk Machine Learning in Python; With R and Python