Sapienza Università di Roma · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · libri consigliati, cosa studiare e orario delle lezioni, a.a. 2026/2027
Econometria Finanziaria Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 1º anno · 2º semestre · 9 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Il testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare, si tratterà di: i) Modello di regressione lineare (Ch. 1) ii) Univariate Autoregressive Moving Average (ARMA) Models, (Ch. 2) iii) Unit Roots and Spurious Regression Problem, (Ch. 4) iv) Univariate Volatility Modeling: Introduction to ARCH and GARCH , (Ch.
Multiple Time Series Modelling Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Il libro di testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare tratteremo: i) Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) Models, (Ch. 3) ii) Cointegration, (Ch. 4) iii) Multivariate GARCH and Conditional Correlation Models, (Ch. 6)
Econometria Finanziaria Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 6 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Il testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare, si tratterà di: i) Modello di regressione lineare (Ch. 1) ii) Univariate Autoregressive Moving Average (ARMA) Models, (Ch. 2) iii) Unit Roots and Spurious Regression Problem, (Ch. 4) iv) Univariate Volatility Modeling: Introduction to ARCH and GARCH , (Ch.
Multiple Time Series Modelling Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 6 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Il libro di testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare tratteremo: i) Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) Models, (Ch. 3) ii) Cointegration, (Ch. 4) iii) Multivariate GARCH and Conditional Correlation Models, (Ch. 6)
Domande frequenti
Quali libri consiglia il prof. Massimo Franchi per Econometria Finanziaria?
Guidolin – Essentials of Time Series for Financial Applications
Quali libri consiglia il prof. Massimo Franchi per Multiple Time Series Modelling?
Guidolin – Essentials of Time Series for Financial Applications
Quali libri consiglia il prof. Massimo Franchi per Econometria Finanziaria?
Guidolin – Essentials of Time Series for Financial Applications
Quali libri consiglia il prof. Massimo Franchi per Multiple Time Series Modelling?
Guidolin – Essentials of Time Series for Financial Applications