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Laboratory Of Quantitative Finance

Sapienza Università di Roma · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · tutti i canali con docenti, libri e orari, a.a. 2026/2027

Prof. Giulia Rotundo Canale unico

Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo

Cosa indica di studiare il docente

Argomenti del programma: Simulazioni: il modello binomiale, alberi binomiali (ricombinanti e non), il modello multinomiale. Moto browniano frazionario. Prezzo delle opzioni: Black&Scholes, volatilità implicita, le greche. Value at Risk e sue stime. Modelli di ottimizzazione del portafoglio. Introduzione alle copule.