Econometria Finanziaria

• Per questo insegnamento è altamente consigliata la frequenza delle lezioni ai fini di una comprensione piena degli argomenti del programma.

Argomenti del programma: Durante il corso verranno trattati in maniera ampia e approfondita gli argomenti elencati di seguito: - modello lineare di regressione - stima e test di ipotesi - modello multivariato - modelli nonlineari - applicazioni in ambito finanziario

Argomenti del programma: Il testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare, si tratterà di: i) Modello di regressione lineare (Ch. 1) ii) Univariate Autoregressive Moving Average (ARMA) Models, (Ch. 2) iii) Unit Roots and Spurious Regression Problem, (Ch. 4) iv) Univariate Volatility Modeling: Introduction to ARCH and GARCH , (Ch.

Argomenti del programma: Il testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare, si tratterà di: i) Modello di regressione lineare (Ch. 1) ii) Univariate Autoregressive Moving Average (ARMA) Models, (Ch. 2) iii) Unit Roots and Spurious Regression Problem, (Ch. 4) iv) Univariate Volatility Modeling: Introduction to ARCH and GARCH , (Ch.