Models For Risk And Forecasting

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Cosa indica di studiare il docente

Dispense a cura del docente

Argomenti del programma: Modelli mistura; L'algoritmo EM Modelli hidden Markov: aspetti computazionali e loro applicazioni in finanza; Distribuzioni predittive, filtering e smoothing Modelli a volatilità stocastica e loro confronto con modelli arch e garch; Modelli state-space. Filtro di Kalman. Interpretazione bayesiana del filtro di Kalman Modelli per serie storiche multivariate; I modelli VAR. La cointegrazione. I modelli VECM.