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Multiple Time Series Modelling

Sapienza Università di Roma · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · tutti i canali con docenti, libri e orari, a.a. 2026/2027

Prof. Massimo Franchi Canale unico

Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU · apri nel catalogo

Guidolin – Essentials of Time Series for Financial ApplicationsVai su Amazon ›
Cosa indica di studiare il docente

Argomenti del programma: Il libro di testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare tratteremo: i) Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) Models, (Ch. 3) ii) Cointegration, (Ch. 4) iii) Multivariate GARCH and Conditional Correlation Models, (Ch. 6)

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Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 6 CFU · apri nel catalogo

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Argomenti del programma: Il libro di testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare tratteremo: i) Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) Models, (Ch. 3) ii) Cointegration, (Ch. 4) iii) Multivariate GARCH and Conditional Correlation Models, (Ch. 6)